Сравнение ALGRX с ^GSPC

С начала года, ALGRX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.90% против 10.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.