Сравнение ALGRX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ALGRX с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и S&P 500 (^GSPC).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGRX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ALGRX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGRX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGRX:

0.42

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

ALGRX:

0.75

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

ALGRX:

1.10

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ALGRX:

0.45

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

ALGRX:

1.59

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

ALGRX:

7.68%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

ALGRX:

29.28%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

ALGRX:

-62.22%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ALGRX:

-22.18%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.22% против 9.65% соответственно.

ALGRX

С начала года

-15.29%

1 месяц

-8.48%

6 месяцев

-8.47%

1 год

17.90%

5 лет

15.99%

10 лет

14.22%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGRX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALGRX: 0.42

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

ALGRX: 0.75

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

ALGRX: 1.10

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

ALGRX: 0.45

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

ALGRX: 1.59

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGRX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и ^GSPC

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGRX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и ^GSPC

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGRX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGRX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGRX и ^GSPC

ALGRX

^GSPC

Сравнение ALGRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество