PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGRX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALGRX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ALGRX с ^GSPC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и S&P 500 (^GSPC).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGRX или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGRX:

1.15

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

ALGRX:

1.53

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

ALGRX:

1.22

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ALGRX:

1.19

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

ALGRX:

3.70

^GSPC:

2.53

Индекс Язвы

ALGRX:

8.65%

^GSPC:

5.02%

Дневная вол-ть

ALGRX:

30.26%

^GSPC:

19.79%

Макс. просадка

ALGRX:

-62.22%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ALGRX:

-1.20%

^GSPC:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.97% против 10.99% соответственно.

ALGRX

С начала года

7.54%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

6.27%

1 год

34.53%

3 года

27.18%

5 лет

18.40%

10 лет

16.97%

^GSPC

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGRX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг риск-скорректированной доходности ALGRX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и ^GSPC

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и ^GSPC

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...