Сравнение ALGRX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и S&P 500 (^GSPC).
ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGRX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ALGRX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALGRX и ^GSPC
Основные характеристики
ALGRX:
2.28
^GSPC:
1.83
ALGRX:
2.82
^GSPC:
2.47
ALGRX:
1.40
^GSPC:
1.33
ALGRX:
3.16
^GSPC:
2.76
ALGRX:
13.44
^GSPC:
11.27
ALGRX:
3.72%
^GSPC:
2.08%
ALGRX:
21.87%
^GSPC:
12.79%
ALGRX:
-64.60%
^GSPC:
-56.78%
ALGRX:
0.00%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, ALGRX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.05% против 11.33% соответственно.
ALGRX
8.84%
4.96%
28.93%
48.74%
14.75%
14.05%
^GSPC
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALGRX и ^GSPC
ALGRX
^GSPC
Сравнение ALGRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ALGRX и ^GSPC
Максимальная просадка ALGRX за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALGRX и ^GSPC
Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.